DEFAULT 

Количественный метод оценки риска реферат

Фрол 3 comments

Планирование деятельности организации. Экономическое содержание и основные способы оценки степени риска. Для крупных и средних предприятий, вне зависимости от профиля деятельности финансовая или нефинансовая , наиболее предпочтительным является создание в структуре аппарата управления структурного подразделения отдела или службы управления рисками и рисковыми вложениями капитала. Риск, связанный с личностью предпринимателя, определяется тем, что все предприниматели обладают различными знаниями в области предпринимательства, различными навыками и опытом ведения предпринимательской деятельности, различными требованиями к уровню рискованности отдельных сделок. Наиболее важную группу фундаментальных факторов составляют политические. Координация в риск-менеджменте представляет собой согласованность работы всех звеньев системы управления риском, аппарата управления и специалистов.

Задай вопрос специалистам и получи ответ уже через 15 минут! Сегодня наиболее популярным является метод статистических испытаний, который получил название метод Монте-Карло. В основе метода анализа целесообразности затрат находится идентификация потенциальных зон риска.

Данный метод наиболее эффективно применяется при планировании денежных потоков.

Количественная оценка рисков

Его суть заключается в следующем: перерасход затрат может появиться в результате одного из четырех главных показателей, или их комбинацией. В основе метода экспертных оценок находятся обобщения самых различных точек зрения специалистов-экспертов о вероятностях риска.

Интуитивные характеристики, которые основаны на знаниях и опыте эксперта, предоставляют в определенных ситуациях весьма верные и конкретные оценки. Метод аналогий основан на том, что, при осуществлении анализа риска только что возникшего предприятия важным и необходимым могут быть сведения о последствиях воздействия отрицательных показателей риска количественный метод оценки риска реферат остальные предприятия.

При применении аналогов используются самые различные методы получения сведений о рисках. Хозяйственный риск: сущность, место и роль в планировании. Система количественных оценок экономического риска. Анализ рисков в деятельности колхоза "Дружба" и разработка предложений по их снижению. Сущность экономического риска и современные подходы к исследованию риска. Основные понятия и развитие теории риска. Предпринимательский риск на потребительском рынке г.

Основные методы оценки хозяйственного риска. Экономическая оценка и страхование рисков хозяйствующих субъектов на примере рыбоперерабатывающего производства. Методы анализа предпринимательских рисков. Предпринимательский риск: виды риска, оценка факторов и способы его минимизации. Из-за этих трудностей, связанными с недостатком информации, времени, а иногда и с невозможностью проведения данного расчета из-за отсутствия необходимых данных, относительная оценка риска на основе анализа финансового состояния предприятия представляет сегодня особый интерес.

Изучение общей экономической ситуации на первом этапе анализа основано на рассмотрении показателей, характеризующих динамику производства, уровень экономической активности, потребление и накопление, влияние инфляционных процессов, финансовое состояние государства. Задача бизнеса — идентифицировать изменения спроса и правильно на них отреагировать. Риски могут быть классифицированы по различным характеристикам, основными из которых являются их причина и сфера проявления. Коршунова, Н. У подавляющего большинства представителей поколения демографического взрыва есть только три актива: дом, пенсионный план работодателя и социальные гарантии.

Это один из самых доступных методов оценки риска, как для предпринимателя-владельца количественный метод оценки риска реферат, так и для его партнеров.

Следующим способом оценки риска является оценка риска на основе анализа целесообразности затрат. Анализ целесообразности затрат связан с установлением потенциальных областей, вызванных изменением параметров факторов под влиянием вновь возникающих ситуаций. Здесь необходимо раскрыть суть понятия областей риска. Областью риска называется зона общих потерь рынка, в границах которой потери не превышают предельного значения установленного уровня риска.

Выделяют пять основных областей риска деятельности любого предприятия в условиях рыночной экономики: безрисковая область, область минимального риска, область повышенного риска, область критического риска и область недопустимого риска. Таблица 1 — Основные области деятельности предприятий в рыночной экономике. Главная Список рефератов Добавить реферат Поиск. Показатели вероятности определенных уровней потерь, методы их расчета.

Организационные меры по профилактике и нейтрализации рисков. Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т. Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.

Главная База знаний "Allbest" Экономика и экономическая теория Количественные методы анализа и оценки рисков - подобные работы. Количественные методы анализа и оценки рисков Понятие и причины рисков, которым подвергается предприятие - вероятным угрозам разорения или несения таких финансовых потерь, которые могут остановить весь бизнес.

Способы оценки рисков: анализ целесообразности затрат, метод экспертных оценок и аналогий. Методы качественного анализа рисков. Оценка экономических рисков. Методы снижения рисков и оценка эффективности управления рисками. Сказывается также и отсутствие четкости в определении целей, критериев и показателей их оценки сдвиги в общественных потребностях и потребительском спросе, появление технических и технологических новшеств, изменение конъюнктуры рынка, непредсказуемые природные явления.

Наличие предпринимательских рисков - это, по сути дела, оборотная сторона свободы экономической, своеобразная плата количественный метод оценки риска реферат. Свободе одного предпринимателя сопутствует одновременно и свобода других предпринимателей, следовательно, по мере развития рыночных отношений в нашей стране будет усиливаться неопределенность и предпринимательский риск.

Устранить неопределенность будущего в предпринимательской деятельности невозможно, реферат акты гражданского состояния как она является элементом объективной действительности. Риск присущ предпринимательству и является неотъемлемой частью его экономической жизни. До сих пор мы обращали внимание количественный метод оценки риска реферат на объективную сторону предпринимательского риска. Действительно, риск связан с реальными процессами в экономике.

Объективность риска связана с наличием факторов, существование которых в конечном счете не зависит от действия предпринимателей. Предпринимательский риск-это риск, возникающий при любых видах предпринимательской деятельности, связанных с производством продукции, товаров и услуг, их реализацией; товарно-денежными и финансовыми операциями; коммерцией, а также осуществлением научно-технических проектов.

Сложность классификации предпринимательских рисков заключается в их многообразии. С риском предпринимательские фирмы сталкиваются всегда при решении как текущих, так и долгосрочных задач. Существуют определенные виды рисков, действию которых подвержены все без исключения предпринимательские организации, но наряду с общими есть, специфические виды риска, характерные для определенных видов деятельности: так, банковские риски отличаются от рисков в страховой деятельности, а последние в свою очередь от рисков в производственном предпринимательстве.

В экономической литературе, посвященной проблемам предпринимательства, нет стройной системы классификации предпринимательских рисков. Существует множество подходов к классификации риска. Определенный интерес представляет классификация предпринимательского риска И.

Шумпетером, который выделяет два вида риска: - риск, связанный с возможным техническим провалом производства, сюда же относится также опасность потери благ, порожденная стихийными бедствиями; - риск, сопряженный с отсутствием коммерческого успеха. С риском предприниматель сталкивается на разных, этапах своей деятельности, и, естественно, причин возникновения конкретной рисковой ситуации может быть очень.

Обычно под причиной возникновения подразумевается какое-то условие, вызывающее неопределенность исхода ситуации.

Для риска такими источниками являются: непосредственно хозяйственная деятельность, деятельность самого предпринимателя, недостаток информации о состоянии внешней среды, оказывающей влияние на результат предпринимательской деятельности. Исходя из этого следует различать предпринимательские риски: - риск, связанный с хозяйственной деятельностью; - риск, связанный с личностью предпринимателя; - риск, связанный с недостатком информации о состоянии внешней среды.

В связи с тем, что вероятность возникновения последнего риска обратно пропорциональна тому, насколько предпринимательская фирма информирована о состоянии внешней среды по отношению к своей фирме, он наиболее важен в современных условиях хозяйствования.

Недостаточность информации о партнерах покупателях или поставщикахособенно их деловом имидже и финансовом состоянии, грозит предпринимателю возникновением риска. Недостаток информации о налогообложении в России или в стране зарубежного партнера - это источник потерь в результате взыскания штрафных санкций с предпринимательской фирмы со стороны государственных органов.

Недостаток информации о конкурентах также может стать источником потерь для предпринимателя. Риск, связанный с личностью предпринимателя, определяется тем, что все предприниматели обладают различными знаниями в области предпринимательства, различными навыками и опытом доклад кирилл и мефодий предпринимательской деятельности, различными требованиями к уровню рискованности отдельных сделок.

По сфере количественный метод оценки риска реферат предпринимательские риски можно подразделить на внешние и внутренние. Источником возникновения внешних рисков является внешняя среда по отношению к предпринимательской фирме.

Предприниматель не может оказывать на внешние риски влияние, он может только предвидеть и учитывать их в своей деятельности. Таким образом, к внешним относятся риски, непосредственно не связанные количественный метод оценки риска реферат деятельностью предпринимателя.

Речь идет о непредвиденных изменениях законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность; неустойчивости политического режима в стране деятельности и других ситуациях, а соответственно и о потерях предпринимателей, возникающих в результате начавшейся войны, национализации, забастовок, введения эмбарго.

  • Управление рисками - это процессы, связанные с идентификацией, анализом рисков и принятием решений, которые включают максимизацию положительных и минимизацию отрицательных последствий наступления рисковых событий.
  • Риск-менеджмент представляет систему оценки риска, управления риском и финансовыми отношениями, возникающими в процессе бизнеса.
  • Анализ рисков можно подразделить на два взаимно дополняющих друг друга вида: качественный и количественный.
  • Методика количественной оценки риска.
  • Количественная оценка рисков.
  • Наличие предпринимательских рисков - это, по сути дела, оборотная сторона свободы экономической, своеобразная плата за нее.
  • Методы локализации рисков используются в редких случаях, когда удается довольно четко идентифицировать риски и источники их возникновения.

Источником внутренних рисков является сама предпринимательская фирма. Эти риски возникают в случае неэффективного менеджмента, ошибочной маркетинговой политики, а также в результате внутрифирменных злоупотреблении. Основными среди внутренних рисков являются кадровые риски, связанные с профессиональным уровнем и чертами характера сотрудников предпринимательской фирмы.

С точки зрения длительности во времени предпринимательские риски можно разделить на кратковременные и постоянные. К группе кратковременных относятся те риски, которые угрожают предпринимателю в течение конечного известного отрезка времени, например, транспортный риск, когда убытки могут возникнуть во время перевозки груза, или риск неплатежа по конкретной сделке.

К постоянным рискам относятся те, которые непрерывно угрожают предпринимательской количественный метод оценки риска реферат в данном географическом районе или в определенной отрасли экономики, например, риск неплатежа в стране с несовершенной правовой системой или риск разрушений зданий в районе с повышенной сейсмической опасностью.

По степени правомерности предпринимательского риска могут быть выделены: оправданный правомерный и неоправданный неправомерный риски. Возможно, это наиболее важный для предпринимательского риска элемент классификации, имеющий наибольшее практическое значение.

Количественный метод оценки риска реферат 281021

Для разграничения оправданного и неоправданного предпринимательского риска необходимо учесть в первую очередь то обстоятельство, что граница между ними в разных видах, предпринимательской деятельности, в разных секторах экономики различна. Все предпринимательские риски можно также разделить на две большие группы в соответствии с возможностью страхования: страхуемые и нестрахуемые.

Предприниматель может частично переложить риск на другие субъекты экономики, в частности обезопасить себя, осуществив определенные затраты в виде страховых взносов. Таким образом, некоторые виды риска, такие, как: риск гибели имущества, риск возникновения пожара, аварий и др.

Следует выделить еще две большие группы рисков: статистические простые и динамические спекулятивные. Особенность статистических рисков заключается в том, что они практически всегда несут в себе количественный метод оценки риска реферат для предпринимательской деятельности. При этом потери для предпринимательской фирмы, как правило, означают и потери для общества в целом.

В соответствии с причиной потерь статистические риски могут далее подразделяться на следующие группы:. В отличие от статистического риска динамический риск несет количественный метод оценки риска реферат себе либо потери, либо прибыль для предпринимательской фирмы. Поэтому их можно назвать "спекулятивными". Кроме того, динамические риски, ведущие к убыткам для от дельной фирмы, могут одновременно принести выигрыш для общества в целом.

Поэтому динамические риски являются трудными для управления. Анализ рисков - процедуры выявления факторов рисков и оценки их значимости, по сути, анализ вероятности того, что произойдут определенные нежелательные события и отрицательно повлияют на достижение целей проекта.

Анализ рисков включает оценку рисков и методы снижения рисков или уменьшения связанных с ним неблагоприятных последствий. Оценка рисков - это определение количественным или качественным способом величины степени рисков.

4677042

Анализ рисков можно подразделить на два взаимно дополняющих друг друга вида: качественный и количественный. Качественный анализ имеет целью определить идентифицировать факторы, области и виды рисков.

Количественный анализ рисков должен дать возможность численно определить размеры отдельных рисков и риска предприятия в целом. Итоговые результаты качественного анализа риска, в свою очередь, служат исходной информацией для проведения количественного анализа.

Однако осуществление количественной оценки встречает и наибольшие трудности, связанные с тем, что для количественной оценки рисков нужна соответствующая исходная информация. В настоящее время наиболее эффективным является комплексный подход к анализу рисков. С одной стороны, такой подход позволяет получать более полное представление о возможных результатах реализации проекта, то есть обо всех позитивных и негативных неожиданностях, ожидающих инвестора, а с другой стороны, делает возможным широкое применение математических методов в особенности вероятностно-статистических для анализа рисков.

В теории рисков выделяют следующие виды математических моделей: прямые, обратные и задачи исследования чувствительности. В прямых задачах количественный метод оценки риска реферат риска, связанная с определением его уровня, происходит на основании априори известной информации. В обратных задачах устанавливаются ограничения на один или несколько варьируемых исходных параметров с целью удовлетворения заданных ограничений на уровень приемлемого риска.

Основная идея метода исследования чувствительности, применяемого в связи с неизбежной неточностью исходной информации, состоит в анализе уязвимости, степени изменяемости результативных показателей по отношению к варьированию параметров моделей распределение вероятностей, областей изменения тех или иных величин и т.

Количественный метод оценки риска реферат исследования чувствительности инвестиционного проекта отражают степень достоверности полученных при анализе проектных результатов.

Методы оценки и анализа рисков

В случае их недостоверности аналитик будет вынужден реализовать одну из следующих возможностей:. Широко применяются для анализа инвестиционных проектов следующие классы математических моделей, учитывающие неопределенность и различающиеся по способам ее описания:.

Можно классифицировать количественный метод оценки риска реферат методы анализа риска и связанные с ними модели по следующим направлениям:.

Признаком подхода количественный метод оценки риска реферат I группы является то, что для каждой стохастической величины берется лишь одно ее значение. Цель такого "сгущения" риска экзогенной переменной - это получение возможности применения методов, разработанных для анализа в ситуации определенности без каких-либо изменений.

Результатом расчетов по модели, сконструированной для подхода II, будет не отдельное значение результирующей переменной, а распределение электронные реферат курсовая. Вероятностные методы предполагают, что построение и расчеты по модели осуществляются в соответствии с принципами теории вероятностей, тогда как в случае выборочных методов все это делается путем расчетов по выборкам.

Характерной чертой подхода II является использование методов моделирования принятия решений. Здесь можно выделить целевой, оптимизационный и системный подходы. Целевому подходу свойственно четкое задание целей при конструировании модели. Любое изменение целевых показателей ведет к реконструкции самой модели и требует новых расчетов, что связано с дополнительными затратами. Применение данного подхода наиболее целесообразно в случае необходимости постоянно принимать решения в аналогичных ситуациях с точно заданными целями.

Системный подход связан с построением модели, направленной исключительно на отражение реальности, а не сформулированной системы целей.

В результате оценки такой модели и расчетов по ней формируется описание поведения реальной системы, но не оптимальная стратегия действий.

Количественный метод оценки риска реферат 8244

Затем выбирается система целей и становится возможным принятие решений с помощью прогнозной информации о поведении системы и сделанных предположений. Возникающие в процессе инвестиционного проектирования изменения целей не приводит к изменению самой модели и не требуют новых расчетов. Подход III выделяет количественный метод оценки риска реферат и имитационный способы нахождения результирующих показателей по построенной модели. Аналитический способ получения результатов осуществляется непосредственно на основе значений экзогенных переменных.

К его преимуществам относится быстрота нахождения решения, к недостаткам - необходимость адаптации поставленной задачи к имеющемуся в распоряжении математическому аппарату и относительная небольшая его "прозрачность". Имитационный способ базируется на пошаговом нахождении значения результирующего показателя за счет проведения многократных опытов с моделью.

Основные его преимущества - прозрачность все расчетов, простота восприятия и оценки результатов анализа проектов всеми участниками процесса планирования. В качестве одного из серьезных недостатков этого способа можно назвать существенные затраты на расчеты, связанные с большим объемом выходной информации.

Качественный анализ рисков позволяет выявить и идентифицировать возможные виды рисков, свойственных проекту, также определяются и описываются причины и факторы, влияющий на уровень данного вида риска. Первым шагом в проведении качественного анализа рисков является четкое определение выявление, описание - "инвентаризация" всех возможных рисков инвестиционного проекта.

8 3 Методы качественного анализа рисков проекта

Существенную практическую помощь в этом направлении может оказать предлагаемая классификация инвестиционных рисков. Рассмотрение количественный метод оценки риска реферат вида инвестиционного риска можно производить с трех позиций: 1.

Основными результатами качественного анализа рисков являются: выявление конкретных рисков инвестиционного проекта и порождающих их причин, анализ и стоимостной эквивалент гипотетических последствий возможной реализации отмеченных рисков, предложение мероприятий по минимизации ущерба и их стоимостная оценка.

К дополнительным, но также весьма значимым результатам качественного анализа, следует отнести определение пограничных значений возможного изменения всех факторов переменных проекта, проверяемых на риск. Этапы качественного анализа рисков: 1. Качественный анализ инвестиционных рисков проводится на стадии разработки бизнес-плана, а обязательная комплексная экспертиза инвестиционного проекта позволяет подготовить обширную информацию для начала количественный метод оценки риска реферат по анализу рисков.

В процессе качественного анализа рисков мы исследуем причины возникновения рисков и факторы, способствующие их динамике, дипломные работы рефераты курсовые даем описание возможно ущерба от проявления рисков и их стоимостную оценку.

Так как расчеты эффективности проекта базируются на построении его денежных потоков, величина которых может измениться в результате реализации каждого из отмеченных рисков, то для аналитика важна количественная оценка последствий осуществляемых на данном шаге, выраженная в стоимостных показателях. Кроме того, для аналитика также важна оценка предполагаемых на следующем шаге мероприятий, направленных на уменьшение негативного влияния выявленных рисков. Мы должны правильно выбрать способы, позволяющие снизить инвестиционные риски, так как правильное управление рисками позволит нам минимизировать потери, которые могут возникнуть при реализации проекта и снизить общую рискованность проекта.

Методы экспертных оценки включают комплекс логических и математико-статистических методов и процедур, связанных с деятельностью эксперта по переработке необходимой для анализа и принятия решений информации.

Центральной "фигурой" экспертной процедуры является сам эксперт - это специалист, использующий свои способности знания, умение, опыт, интуицию и т. Количественный анализ рисков инвестиционного проекта предполагает численное определение величин отдельных рисков и риска проекта в целом.

Количественный анализ базируется на теории вероятностей, математической статистике, теории исследований операций. Для осуществления количественного анализа проектных рисков необходимы два условия: наличие проведенного базисного расчета проекта и проведение полноценного качественного анализа.

При качественном анализе выявляются и идентифицируются возможные виды рисков инвестиционного проекта, также определяются и описываются причины и факторы, влияющие на уровень каждого вида риска.

Задача количественного состоит в численном измерении влияния изменений рискованных факторов проекта на поведение критериев эффективности проекта. Наиболее часто на практике применяются следующие методы количественного анализа рисков инвестиционных проектов:.

Сущность и значение хозяйственного риска в планировании деятельность предприятия. Объектом управления в риск-менеджменте являются риск, рисковые вложения капитала и экономические отношения между хозяйствующими субъектами в процессе реализации риска. При анализе огромной сферы рисков традиционно используются методы финансового и инвестиционного анализа. При этом предпринимаются попытки установить конкретные механизмы воздействия на положение дел в экономике важнейших политических и социальных событий. Субъективно-объективная природа риска определяется тем, что риск порождается процессами, как субъективного характера, так и такими, существование которых не зависит от воли и сознания человека.

Перечисленные методы анализа инвестиционных рисков базируются на концепции временной стоимости денег и вероятностных подходах. Выбор конкретного метода анализа инвестиционного риска по моему мнению зависит от информационной базы, требований к конечным результатам показателям и к уровню надежности планирования инвестиций.

Для небольших проектов можно ограничиться методами анализом чувствительности и корректировки нормы дисконта, для крупных проектов - провести имитационное моделирование и построить кривые распределения вероятностей, а в случае зависимости результатов проекта от наступления определенных событий или принятия определенных решений построить также дерево решений. Методы анализа рисков следует применять комплексно, используя наиболее простые из них на стадии предварительной оценки, а сложные и требующие дополнительной информации - при окончательном обосновании инвестиций.

В количественный метод оценки риска реферат действия разнообразных внешних и внутренних факторов риска могут использоваться различные способы снижения риска, воздействующие на те или иные стороны деятельности предприятия.

Количественный метод оценки риска реферат 665

Многообразие применяемых в предпринимательской деятельности методов управления риском можно разделить на 4 группы: 1. При выборе конкретного метода управления рисками риск-менеджер должен исходить из следующих принципов:.